Durante el mes de Junio el mercado se ha comportado de forma negativa. La rentabilidad del Ibex entre ambos vencimientos ha sido de un –2% (es diferente a la de otras estrategias, ya que comparamos la rentabilidad en el mismo periodo que abrimos y cerramos nuestras estrategias, de manera que la rentabilidad sea comparable). Nuestra estrategia ha proporcionado una rentabilidad del 3%.
En la siguiente tabla vemos las operaciones que teníamos con put vendidas en el vencimiento de Junio y el beneficio / perdida final
| 17/05/2011 | IBEX PUT JUN 2011 | 10300 | 10 | 185 | 250 | 650 | 11.070 € |
Para el vencimiento de Julio consideramos la venta de la siguiente opcion put:
| 14/06/2011 | IBEX PUT JUL 2011 | 10100 | 10 | 270 | 2700 | 13.770 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario