Comienzo de la estrategia para vivir de la bolsa

>> miércoles, 18 de mayo de 2011

El objetivo de esta estrategia es generar ingresos de forma prudente por la venta de opciones de forma mensual. Se realizarán diferentes estrategias con el objetivo de asegurar que las perdidas sean lo menor posible. Antes de comenzar a repartir el sueldo cada mes tenemos que esperar los primeros meses a asegurarnos que ya tenemos un colchón económico.


La estrategia la hemos construido de la siguiente forma:

El 18 / 03 / 2011 se realiza la venta de 10 opciones put at the money y a la vez la compra de 10 opciones put out of the money de mayor vencimiento. Esta estrategia se llama diagonal spread y el objetivo es tener una especie de cobertura de aquí  a final de año por si el mercado da algún susto más.

FechaOpcionStrikeCantCompraVentaImporteBalance
Saldo inicial40.000 €
18/03/2011IBEX PUT ABR 2011104001003953.950 €43.950 €
18/03/2011IBEX PUT MAR 2012850010500-5.000 €38.950 €
Finalizado el vencimiento las opciones vendidas quedan fuera del dinero y por tanto ya tenemos el primer ingreso de 3.950€. Queda abierta la opción put que hará de seguro para próximos vencimientos.

Para el vencimiento de Mayo hemos realizado la venta de 15 contratos del Ibex 10500. Esto es posible ya que tenemos una cobertura con 10 contratos, por lo que el saldo de contratos realmente vendidos sería 15 –10 = 5 (realmente serán 6 ó 7) si ajustamos con las deltas.
FechaOpcionStrikeCantCompraVentaImporteBalance
Saldo inicial40.000 €
18/03/2011IBEX PUT ABR 2011104001003953.950 €43.950 €
18/03/2011IBEX PUT MAR 2012850010500-5.000 €38.950 €
15/04/2011IBEX PUT MAY 201110500152904.350 €44.350 €
Esta semana se produce el vencimiento y por tanto la apertura de nuevas posiciones y cierre de las existentes. Vamos a esperar al vencimiento para ver si se produce el cierre por encima de 10.500.

5 comments:

Pedro 18 de mayo de 2011, 19:00  

Hola, acabo de descubrir tu blog. Andaba buscando como iniciarme en las opciones y sus estrategias y me he dado de bruces ;-) con tu pagina
¿hay algun post donde se explique como sacarle el maximo partido a este blog?
¿Hay algun orden recomendado de lectura?
Un saludo y gracias por tu labor
Pedro

Estrategias con opciones 19 de mayo de 2011, 9:09  

La verdad es que el blog no pretendía formar en el mundo de las opciones financieras desde cero, sino presentar estrategias de inversión diferentes aprovechando la versatilidad del mercado de opciones. Te recomiendo que vayas leyendo las entradas del blog de acuerdo al historial de articulos de opciones (desde los más antiguos a los más modernos). Respecto a la formación, estoy pensando en preparar algún curso intensivo presencial de formación que se presentará un poco más adelante

David 23 de mayo de 2011, 19:03  

Hola

¿ que habría sucedido si en el vencimiento de Abril de 2011 el ibex hubiera cerrado a 10300?

Gracias

Estrategias con opciones 23 de mayo de 2011, 21:50  

En este caso las opciones vendidas a 395 se habrian liquidado a 100, por lo que nuestro ingreso sería 100*10 = 1000 euros inferior. Las opciones que tenemos compradas (8500 put) habrian subido un pooo de valor para comparar el menor ingreso. Fijate que aunque hubiera bajado el Ibex habriamos ganado dinero

Anónimo,  19 de julio de 2011, 19:10  

Blog genial de los pocos que he encontrado hablando de la venta de opciones...yo estoy ahora iniciandome en la venta de opciones a raiz del libro de James Cordier...Creo que meterlo todo en el ibex es un poco arriesgado y estoy investigando brokers para vender opciones en commodities y metales..
A ver si podemos estar en contacto.
mi mail es serdimau@gmail.com
Soy de BArcelona. Sergio
Un saludo y gracias por los conocimentos que son brutales... Gracias y un saludo

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