Opciones sobre ETF

>> sábado, 8 de octubre de 2011

Hemos creado una cartera para la venta de opciones sobre ETF. El mercado más liquido para negociar es el americano. Vamos a trabajar sobre los ETF más líquidos. Algún ETF mueve mas de 35.000 millones de dólares por sesión (mas que todo lo que se negocia en un día en la bolsa), por lo que la liquidez de estos productos es espectacular, y en el mercado de opciones vamos a disfrutar de horquillas de un céntimo. A continuación os describimos los ETF con los que trabajaremos.

ETF SPY (SPDR S&P 500)

Este fondo trata de replicar el índice SP500. Es el ETF mas liquido del mercado. Negocia mas de 300 millones de títulos por día de media. Tiene mas de 25 millones de contratos de opciones abiertos
ETF EEM (ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND)
Fondo diversificado sobre mercados emergentes Negocia mas de 85 millones de títulos de media. Tiene mas de 5 millones de contratos de opciones abiertos

ETF FXI (ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND)

Fondo compuesto por valores chinos. Negocia mas de 25
millones de títulos de media. Tiene mas de 2,5 millones de contratos de opciones abiertos

ETF GLD (SPDR GOLD TRUST)

Fondo que replica la cotización del oro. Negocia mas de 22
millones de títulos de media. Tiene mas de 5 millones de contratos de opciones abiertos

ETF SLV (ISHARES SILVER TRUST)

Fondo que replica la cotización de la plata. Negocia mas de 36
millones de títulos de media. Tiene mas de 4 millones de contratos de opciones abiertos

ETF XLF (FINANCIAL SELECT SECTOR)

Fondo que contiene valores financieros. Negocia mas de 120
millones de títulos de media. Tiene mas de 8 millones de contratos de opciones abiertos

A continuación os dejamos varios gráficos para que veáis el comportamiento de los últimos años

Grafico ETF SPY (SPDR S&P 500) Gráfica paraSPDR S&P 500 (SPY)

ETF EEM (ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND)
Gráfica paraiShares MSCI Emerging Markets Index (EEM)
ETF FXI (ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND)
Gráfica paraiShares FTSE China 25 Index Fund (FXI)
ETF GLD (SPDR GOLD TRUST)

Gráfica paraSPDR Gold Shares (GLD)
ETF SLV (ISHARES SILVER TRUST) Gráfica paraiShares Silver Trust (SLV)
ETF XLF (FINANCIAL SELECT SECTOR)
Gráfica paraFinancial Select Sector SPDR (XLF)

http://estrategiasconopciones.blogspot.com/
estrategiasconopciones@gmail.com

4 comments:

Anónimo,  10 de octubre de 2011, 23:00  

Vaya salto cualitativo ha dado el Blog al incluir mercados extrangeros y vehiculos de inversion que no son empresas. Enhorabuena.

javier 6 de noviembre de 2011, 18:47  

Hola. ¿Podeis indicarnos con qué broker podríamos realizar este tipo de operativa en el mercado americano? Por otro lado, os agradecería que incluyerais, si es posible, algún comentario acerca de cómo se declaran a Hacienda las posibles ganancias en un mercado extrnajero, por que lo desconozco totalmente.

Gracias

Estrategias con opciones 8 de noviembre de 2011, 11:39  

No quiero recomendar ningún broker concreto, para que no parezca que estoy casado con nadie. El mercado americano está muy desarrollado y enseguida vereis los que hay. Ademas, ciertas entidades independientes los clasifican y premian. La mayoria de los grandes tienen plataformas muy potentes. Al final, en funcion del tipo de operativa y estrategia que empleeis, os decidireis por uno u otro. Las comisiones serán un factor importante. Los siguientes que pongo se obtienen de una consulta de Google, y no suponen recomendación alguna: Interactive Brokers, OptionsXpress,...

En el siguiente enlace podeis ver un resumen que ha realizado Barrons: http://www.stockbrokers.com/reviews/optionstrading

Estrategias con opciones 8 de noviembre de 2011, 11:42  

Respecto al tema de impuestos, poco detalle os puedo dar. Cuando se da de alta una cuenta se pide el pais de residencia, por lo que no deben realizarnos retenciones algunas.
Para declarar los impuestos debemos hacer lo mismo que con un broker nacional. Tanto en un broker nacional como uno internacional no se recibe información en los borradores de hacienda. La diferencia es que el broker internacional no proporcionará a Hacienda la información de nuestra cuenta, por lo que es nuestra responsabilidad incluirlo en la declaración

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