Opcion, Actualizacion Cartera Diagonal Spread Vencimiento Junio 2010

>> domingo, 20 de junio de 2010

Esta estrategia obtiene los mejores resultados cuando hay cierta estabilidad en el mercado. Durante este mes ha habido doso factores que han perjudicado claramente la estrategia: la bajada de volatilidad y el amplio movimiento del mercado.
De momento no realizaremos ajustes en la cartera. En caso que en el vencimiento el mercado se mueva en un rango de un 10% podremos poner la rentabilidad de la cartera en positivo.
La rentabilidad durante este periodo ha sido de 6% para el indice Ibex con el que comparamos, y la cartera ha obtenido una rentabilidad negativa del 6%.

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