Diagonal spread, vencimiento Junio 2011

Durante el mes de Junio el mercado se ha comportado de forma negativa. La rentabilidad del Ibex entre ambos vencimientos ha sido de un –2% (es diferente a la de otras estrategias, ya que comparamos la rentabilidad en el mismo periodo que abrimos y cerramos nuestras estrategias, de manera que la rentabilidad sea comparable). Nuestra estrategia ha proporcionado una rentabilidad del 3%.

En la siguiente tabla vemos las operaciones que teníamos con put vendidas en el vencimiento de Junio y el beneficio / perdida final

17/05/2011

IBEX PUT JUN 2011

10300

10

185

250

650

11.070 €

Para el vencimiento de Julio consideramos la venta de la siguiente opcion put:

14/06/2011

IBEX PUT JUL 2011

10100

10

270

2700

13.770 €

De forma resumida la estrategia diagonal spread presenta la siguiente rentabilidad histórica: