Opciones, Cierre Vencimiento Mayo 2011

Hoy se ha producido el vencimiento de las opciones del mes de Mayo. De forma resumida para las estrategias que tenemos abiertas indicar que todas se han comportado igual o mejor que los indices de referencia.
La rentabilidad absoluta de las carteras es:

• Cartera diagonal spread Ibex 35: 41,30% frente a un 9,6% que se ha revalorizado el Ibex en el mismo periodo.
• Cartera venta de opciones: 35,7% frente a un -5,5% que se ha revalorizado el Ibex en el mismo periodo.
• Cartera covered call: 18,18% frente a un -8,9% que se ha revalorizado el Ibex en el mismo periodo.

Creo que no nos podemos quejar. Lo mas interesante es que hemos operado de una forma sistematica, sin considerar las tendencias del mercado. Con este escenario hemos batido por mucho la rentabilidad del mercado.